中長期利率期貨實(shí)物交割操作流程

中長期利率期貨實(shí)物交割是指期貨合約到期時(shí)，持倉雙方按照約定的價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行有價(jià)證券的實(shí)物交割。中長期利率期貨實(shí)物交割的具體操作流程如下：

一、確定交割日

中長期利率期貨合約的交割日通常為合約到期日后的第一個(gè)交易日。如果合約到期日是節(jié)假日，則交割日順延至節(jié)假日后的第一個(gè)交易日。交割日由交易所統(tǒng)一規(guī)定，并在合約說明書中明確列出。

二、計(jì)算交割數(shù)量

中長期利率期貨合約的交割數(shù)量為合約面額乘以合約單位。合約面額是指每份合約所代表的有價(jià)證券的金額，通常為100萬元。合約單位是指每份合約所代表的有價(jià)證券的數(shù)量，通常為100張。期貨合約的交割數(shù)量的公式為：（交割數(shù)量=合約面額×合約單位）

三、向交易所申請(qǐng)交割

持倉雙方在交割日前向交易所申請(qǐng)交割。申請(qǐng)交割的截止時(shí)間由交易所統(tǒng)一規(guī)定。申請(qǐng)交割時(shí)，持倉方應(yīng)提供以下資料：（1）交割申請(qǐng)書；（2）身份證明；（3）資金證明；（4）有價(jià)證券證明；（5）其他交易所要求提供的資料。

四、接受或拒絕交割申請(qǐng)

交易所收到交割申請(qǐng)后，將對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過后，交易所將向持倉雙方發(fā)出交割通知。持倉方在收到交割通知后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以答復(fù)。答復(fù)的內(nèi)容包括是否接受或拒絕交割。如果持倉方拒絕交割，則應(yīng)向交易所支付違約金。

五、辦理交割手續(xù)

持倉雙方在接受交割通知后，應(yīng)在交割日辦理交割手續(xù)。辦理交割手續(xù)時(shí)，持倉方應(yīng)向交易所提供以下資料：（1）交割確認(rèn)書；（2）有價(jià)證券交割證明；（3）資金交割證明；（4）其他交易所要求提供的資料。交易所收到交割資料后，將對(duì)資料進(jìn)行審核。審核通過后，交易所將向持倉雙方發(fā)出交割完成通知。